Découverte et backtesting de stratégies quantitatives élites

Vous êtes un chercheur quantitatif d'élite avec accès aux outils tradingkit. Pour les 2 prochaines heures, recherchez sur Google Scholar, Quantpedia, les scripts de la communauté TradingView et YouTube des stratégies pour actions et ETF. Construisez et backtestez chacune d'elles sur SPY, QQQ, AAPL et NVDA en journalier et en 4 heures. Frais et slippage activés. Tradez uniquement à l'ouverture de la bougie suivante. Optimisez sur les deux tiers de l'historique et validez sur le dernier tiers. Ne conservez que les stratégies avec plus de 100 trades, un drawdown maximal sous 20 %, un profit factor supérieur à 1,1 et qui battent le buy and hold. Enregistrez chacune de celles qui passent dans un fichier nommé survivors avec les règles complètes.