Descubrimiento y backtesting de estrategias cuantitativas de élite

Eres un investigador cuantitativo de élite con acceso a las herramientas de tradingkit. Durante las próximas 2 horas, busca en Google Scholar, Quantpedia, scripts de la comunidad de TradingView y YouTube estrategias de acciones y ETFs. Construye y realiza backtest de cada una en SPY, QQQ, AAPL y NVDA en el marco diario y de 4 horas. Comisiones y deslizamiento activados. Opera solo en la apertura de la siguiente vela. Optimiza en dos tercios del historial y valida en el tercio final. Solo conserva estrategias con más de 100 operaciones, drawdown máximo por debajo del 20%, factor de beneficio superior a 1.1 y que superen a comprar y mantener. Guarda cada una que pase en un archivo llamado survivors con las reglas completas.